Handel Strategieë Verhandeling

Ons waarborg ons kwaliteit standaarde Ons Fair Use Policy Wat maak Verenigde Koninkryk Essays Verskillende Ons het 'n verifieerbare handel geskiedenis as 'n Britse geregistreerde maatskappy (besonderhede aan die onderkant van elke bladsy). Ons Nottingham kantore is oop vir die publiek waar jy ons span van meer as 40 voltydse personeel kan ontmoet. Britse Essays saam met Feefo om geverifieerde getuigskrifte kliënt publiseer - beide goed en sleg Vra 'n kundige GRATIS Vra 'n kundige indeks Vra 'n Vraag dienste betaal Oor Ons Vra 'n kundige Service Ons heeltemal gratis Vra 'n kundige Service gebruikers toelaat om 'n antwoord van tot kry 300 woorde aan enige akademiese vraag. Vrae tipies antwoord binne 24 uur. Alle antwoorde is nagevors en geskryf deur ten volle gekwalifiseerde akademici in die vrae vakgebied. Ons diens is heeltemal vertroulik, slegs die antwoord is gepubliseer - ons nooit jou persoonlike besonderhede te publiseer. Elke professionele antwoord kom met toepaslike verwysings. Meer oor ons Meer oor ons Die verbetering van High Frequency handel strategieë Inligtingstegnologie Essay Published: 23, Maart 2015 Die onlangse styging in rekenkracht en databasis kapasiteit het meegebring aansienlike toename in beide data en beskikbaarheid inligting. Die steeds vinniger ontwikkeling van rekenaars, sensors, en inligting kanale gelewer handel data makliker om in te samel as ooit tevore. High Frequency Trading (HFT) is die nuwe tendens in die finansiële handel waar pryse word ontleed in bosluis-vir-blok mode en koop, verkoop, of in besit wees besluite agtereenvolgend geneem in real-time. Maar rou prys data alleen is nie van veel gebruik vir 'n handel stelsel wat bedoel is om te implementeer en toets handel strategieë as hulle bevat dikwels mark mikrostruktuur geraas. Die doel van hierdie navorsingsprojek is om maniere te ontleed, verwerking, en die ontginning van sulke data van 'n digitale seinverwerking (DSP) perspektief te waardevolle inligting vir die handel stelsel te produseer ondersoek. Verder word Tipe-2 fuzzy stelle van toepassing op die finansiële data verder te verwerk soos dit ons in staat stel om die onsekerhede in die mark mikrostruktuur hanteer op 'n doeltreffende manier. Professionele Essay Skrywers Kry jou graad of jou geld terug met behulp van ons opstelwedstryd Service opstelwedstryd diens in hierdie voorstel verskeie hoë frekwensie data verwerking, filtrasie, transformasie en analise tegnieke wat nie ten volle bespreek en ook nie in die finansiële literatuur geïmplementeer soos die Hilbert-transform wil nagevors. Die basis van doeltreffende digitale verwerking is die gebruik van komplekse afreken vir berekeninge, soos quotdivide en conquerquot. Die meeste handel stelsels is te konsentreer op die gebruik van algemene analitiese golfvorms en het nie in ag geneem word van fasors en komplekse veranderlikes (Park amp Irwin 2007). Die algemene navorsingsvraag wat in hierdie projek sal beantwoord is oor hoe om sikliese meettegnieke soos gebruik as die Hilbert-transform na die algemene sein veranderlikes in analitiese golfvorms te skakel na komplekse veranderlikes. Dit sal dan gebruik word vir die meting van die marksiklus waar hierdie uitset kan deffuzzified behulp tipe 2 wasige logika tegnieke wat op sy beurt sal verfyn die implementering van handel strategieë. Die vooruitgang in rekenkracht gedurende die afgelope dekade het 'n dramatiese impak op beide finansiële navorsing en finansiële handel het. Tot die einde van die twintigste eeu, die meerderheid van die finansiële empiriese studies in diens daaglikse data as die beste handel frekwensie deur net die behoud van die eerste of die laaste waarneming van die dag vir die veranderlike van belang en verwaarloos al intraday gebeure. As gevolg van die toename in rekenkracht, en die automatisering van finansiële markte, 'n toenemende aantal beurse het 'intraday databasisse wat elke enkele transaksie sowel as sy eienskappe (soos prys, volume ens) aan te teken. hoë-frekwensie beurs: so 'n lae-koste intraday (merk met regmerkie) datastelle het die ontwikkeling van 'n nuwe gebied van finansiële navorsing bekend as 'n hoë-frekwensie finansies, wat in ruil 'n nuwe vorm van handel opgelewer het 'n hupstoot gegee. Maar die meeste eenveranderlike modelle van ultra-hoë-frekwensie data net fokus op handel dimensies, terwyl onlangse studies het ook demonstreer die belangrikheid van die tydsberekening en inligtingsinhoud van aanhalings en bestellings. 'N Nadeel van die transaksie data is dat hulle net maar die finale uitslag van die komende proses van kopers en verkopers te wys. In teenstelling hiermee het die oorspronklike bod en vra bestellings n dieper insig in die mark mikrostruktuur. Daarom moet 'n toepaslike ekonometriese model te konsentreer op die optrede van die vraag en aanbod kant van die mark, eerder as om (slegs) op hul kruising by ewewig. Die hoofdoel van hierdie voorstel is om moontlike siklus van bod te ondersoek en vra bestellings en die handelaars openbaar dinamiese besluit wanneer en op watter kant van die mark te (her-) Wet. Die kwessie aangespreek hier gaan oor die tyd wat wissel inligting stel handelaars verwys na voordat hul bestellings. Begryp die mark toestande waaronder handelaars óf vraag of aanbod likiditeit moet lei tot 'n beter begrip van die prys-vorming proses. Voormalige ondersoeke berig in die finansiering literatuur het 'n periodieke daaglikse patroon van handelsaktiwiteite gevind in die loop van 'n verhandeling dag (bv etenstyd effekte). Die waarneming van hierdie reoccurring patrone impliseer die bestaan ​​van intraday sikliese bewegings in die handel. Soos Ng (2008) het getoon, is daar sikliese patrone met (relatiewe) hoë-energie in kort, middel - en lang tydperke onderskeidelik. Terwyl duur en volume prosesse siklusse van quotlong periodsquot wat duur trosse en absorpsie perke in die intraday handel dui, seasonalities van prys verskille is relatief kort, wat kenmerkend is van hoë gereelde ossilasies op die mikrostruktuur vlak van finansiële markte. Met betrekking tot die drie dimensies van die klassieke likiditeit konsep, hierdie bevindinge impliseer dat ( 'n hoë-gereelde) prysskokke verskyn meer dikwels as (lae-gereelde) volume skokke in die mark. Dus, in die geval van likiditeit handel, 'n mark deelnemer moet (a) te vermy hoë-volume-bestellings, wat die mark nodig het om te veel tyd om te absorbeer, en (b) verkies aggressiewe orde perke aan die binnekant verspreiding verlaag. Omvattende Skryf Services Plagiaat-vrye altyd op tyd gemerk Standard Hierdie voorstel fokus op die opsporing van siklusse van 'n hoë-frekwensie finansies deur die toepassing van nuwe gevorderde metodes in digitale seinverwerking gekombineer met Tipe 2 wasige logika benaderings. Onlangse ondersoek van fuzzy seinverwerking tegnieke gepoog het om 'n brug tussen lineêre en nie-lineêre tegnieke (Metin, Akay 2000) verskaf. Verskeie adaptive tegnieke wat gebaseer is op wasige logika beginsels is ook voorgestel (Kim 1996). Hierdie tegnieke is hoofsaaklik aangewend om 'n hoë-vlak sein analise, stelsels beheer, patroonherkenning, en besluit modellering. Verskillende benaderings wissel van fuzzy groepering om fuzzy entropie, en besluitneming onder fuzzy beperkings is ook gebruik vir toneel opsporing. Tradisioneel, die meeste van die genoemde fuzzy tegnieke het hul aansoek in 'n lae-vlak sein en beeldverwerking take, insluitend nie-Gaussiese ruis uitskakeling, nie-lineêre / nie-Gaussiese stogastiese skatting, beeldverbetering, video kodering, sein slyp, en rand opsporing (gevind Kim 1996) (Peng 1994). Die projek sal konsentreer op die ondersoek na die meting van 'n hoë frekwensie marksiklusse eerder as meting van die mark tendense. Die hoofdoel is om te ondersoek hoe die tydperke van die dominante siklus in 'n siklus af kan gekwantiseer om amplitude vergoeding van die inphase en Kwadratuur komponente, en metodes van gladstryking en de-trending die analitiese sein te skep. Die doel is om te ontleed om data mark te behandel as 'n spektrum waarvan die waardes is nie beperk tot 'n spesifieke stel waardes, maar kan oneindig wissel binne 'n kontinuum. seine mark sal ontleed word, siklusse sal opgespoor word, en siklus transformasie en filtrasie tegnieke sal gebruik word om handel strategieë te skep. Navorsingsvrae Daarom die doel van hierdie projek is om die volgende drie spesifieke navorsingsvrae te beantwoord: 1-Kan ons juis marksiklusse te meet ten einde te verwag veranderinge in marktoestande met behulp van Hilbert-transform en maak meer akkurate finansiële voorspellings meet van marksiklusse het geblyk te wees 'n harde taak as gevolg van verskeie faktore. Sommige van hierdie faktore is: (a) die feit dat teoretiese meting behels gelyktydig oplos van 'n driedubbele oneindigheid parameter waardes (frekwensie, amplitude, en fase) (Ehlers 2001), (b) die sein-tot-ruis verhouding van 'n siklus is gewoonlik baie laag is, en (c) standaard ingenieurswese benaderings soos vinnige Fourier transforms (FFT's) is nie geskik vir die meet van die mark as siklusse hulle kan nie gelyktydig aan die stasionariteit beperkings en resultate met 'n redelike besluit te produseer. Ehlers (2001) dui op die gebruik van die maksimum entropie spectraalanalyse model (MESA) bekendgestel deur J. P. Burg (1975) vir die meting van marksiklusse. Hierdie model is gebruik om 'n hoë resolusie uitsette te produseer van buitengewoon kort bedrag van data. MESA het in ag geneem word as 'n mark af aanduiding dat is gebruik om tendens modes en siklus modes te spoor, maar 'n groot nadeel is dat dit net van toepassing op die gegewe tyd skaal en raam van die in steekproefdata. Die Hilbert-transform is 'n wiskundige proses wat gebruik word om komplekse seine van normale gemonsterde data te skep. Sodra komplekse seine word bereken, kan verdere aanwysers verkry en gebruik. Lawrence amp Gold (1975) afgelei van die Hilbert-transform te verduidelik dat dit inphase en Kwadratuur komponente kan skep van die analitiese golfvorm. Hierdie navorsing het ten doel om die vermoë van die inphase en Kwadratuur komponente wat gebruik word in die berekening van die dominante siklus tydperk, die dominante siklus amplitude, en die dominante siklus fase vind ondersoek. Die tydperk, amplitude, en fase gebruik kan word om presies te bereken baie aanwysers soos die sein-tot-ruis verhouding (SNR) van die pryssein, die sinusgolf aanwyser, en die oombliklike tendens lyn. 3- Hoe kan die handel stelsel gebruik siklus meettegnieke om die sikliese komponent van die prys Dit word algemeen aanvaar dat die middelpunt van 'n siklus is sy skerpste tempo van verandering te identifiseer. Daarom is die verskil tussen die noue en oop pryse in die stygende deel van die siklus is gevind op 'n maksimum. Dit is soortgelyk aan die afgeleide in kalkulus waar 'n sinusgolf afgeleide produseer 'n negatiewe kosinus golf. Die afgeleide is dus 'n golfvorm wat die oorspronklike sinusgolf met 'n kwart van 'n siklus lei. Verder, die integrasie van 'n sinusgolf oor 'n half-siklus produseer 'n sinusgolf vertraag met 'n kwart van 'n siklus. Die toevoeging van al meer as 'n halwe siklus is dieselfde as wiskundig te integreer, met die gevolg dat die golf vorm van die som is vertraag deur 'n kwart golflengte in vergelyking met die insette. Die netto resultaat van die neem van die verskille en sommering produseer 'n ossillator uitset in fase met die sikliese komponent van die prys wat gebruik kan word deur die handel stelsel. 4-Waarom is tipe 2 wasige logika opgeneem in projek en wat is die potensiële voordele van so 'n benadering hierdie opstel is 'n Studente Werk Dit opstel is deur 'n student gepos. Dit is nie 'n voorbeeld van die werk geskryf deur ons professionele opstel skrywers. Voorbeelde van ons werk baie vorige studies het die tradisionele gebruik 1 fuzzy tydreeksmodelle vir vooruitskatting. Ons stel 'n relatief nuwe benadering met behulp van Tipe 2 modelle wat gebruik maak van ekstra Waarnemings maak. In voorraad indeks voorspelling, vorige studies wat algemeen toegepas sluit as die vooruitskatting teiken (verwys na as Tipe 1 waarnemings), wat slegs 'n deel van voorraad indeks waarnemings. Ander waarnemings soos hoë en lae (vernoem Tipe 2 waarnemings) kan ook toegepas word. Hierdie tipe 2 waarnemings mag gebruik word om te verryk of om die fuzzy verhoudings deur fuzzy unie en kruising bedrywighede te verfyn: voorspellings vir Tipe 2-model word bereken vanaf die defuzzified voorspellings. (Huarng amp Yu 2005) na vore gebring empiriese ontledings wat RMSEs in die geval van tipe 2-modelle identifiseer as kleiner as dié vir tipe 1-modelle. Die gebruik van die opbrengs van die Hilbert-transform as insette tot die tipe 2 wasige logika vooruitskatting stelsel sal 'n manier van die vermindering van onsekerheid in die uitkoms van die Hilbert-transform te voorsien. Navorsingsontwerp Die voorgestelde navorsing sal gesamentlik deur navorsers van Sentrum vir Computational Finansies en Ekonomiese Agente (CCFEA) en Intelligent Systems Research Group (ISRG) gedoen word. Hierdie aktiwiteite vestig op die aanvullende kundigheid van CCFEA in computational finansies en ISRG in digitale seinverwerking wat gepas pas om die doelwitte van die projek te bereik. Die werk kan verdeel word in twee fases en die interaksie tussen die besonder aktiwiteite binne die fases word in die aangehegte Gantt-kaart. Fase een sal begin met die vestiging van die navorsing platform en. terwyl aan die einde van fase twee, sal die projek gefinaliseer en tot die gevolgtrekking gekom. Fase 1 Digitale seinverwerking is gebruik vir baie jare in fisiese wetenskappe vandaar die toepassing daarvan op 'n hoë frekwensie handel sou die voordeel van die lees van ou probleme van 'n nuwe perspektief te verskaf. Baie fisiese stelsels gebruik deurlopende tyd funksies te analoog seine verteenwoordig. Daar is amplitude wat verband hou met die sein by elke geval van die tyd. Wanneer 'n sein gekwantiseer in beide amplitude en tyd, is dit 'n digitale sein (Oppenheim, Schafer en Buck, 1999) genoem. Die data wat gebruik word in 'n hoë frekwensie handel kan beskou word as digitale seine wat verkry is uit die monsterneming van die inkomende data in uniform tydperke (homogene) of in onreëlmatige tydperke (heterogene). In beide gevalle, die ontleding van die pryssein stel ons in staat om twee hoofeienskappe, tendense en siklusse waarneem. Hierdie projek sal fokus op die ontleding en meet marksiklusse wat op 'n hoë frekwensie data verskyn. 'N siklus is 'n proses wat 'n konstante tempo van faseverandering het. Die fase van 'n komplekse sein kan direk gemeet word aan die wete dat die fase by elke monster, en die neem van die verskil kan ons die tempo van faseverandering te verkry. Met inagneming van data mark, 'n siklus verwys na wanneer 'n prys, wat 'n lae begin, verhoog tot 'n hoë oor 'n tydperk van die tyd en val dan glad terug na die oorspronklike prys oor dieselfde tydperk. Die tyd wat nodig is om die siklus te voltooi genoem die tydperk van die siklus of kringloop lengte. Hierdie navorsing sal wiskundige tegnieke vir die meet van die dominante siklus met behulp van 'n hoë frekwensie data te ondersoek. Daar is baie siklus meting tegnieke wat gebruik is om siklusse in analitiese golfvorms te meet. Onder die verskillende ondersoek siklus meting metodes is: Fase opeenhoping, Homodyne diskriminasie en 'n dubbele onderskeiding wat gebruik word deur (Ehlers 2001). Empiries, handelaars verander hul bestelling plasing sodra marktoestande verander. Natuurlik is hierdie strategieë is afhanklik van die beskikbare inligting met die indiening van hul bestellings. Monitering van die bestelboek en gebruik van alle beskikbare openbare inligting, hulle probeer om hul inligting te stel om die orde aktiwiteite te optimaliseer werk. Met die oog op die koop-of-sell besluit beskryf, tendens modes en siklus modes is sentraal tot die proses van die keuse van 'n handel strategie. Koop en hou is die voor die hand liggend strategie in 'n uptrend terwyl hy in 'n verslechtering neiging die strategie is om te verkoop en te hou. Net so, top-pluk en bottom-visvang is die beste strategie in 'n siklus af. Handel die tendens af behels dikwels die gebruik van 'n variant van bewegende gemiddeldes, terwyl 'n ossillator algemeen gebruik word om die siklus af te handel. Omdat pryse in die tendens beweeg stadig wissel met betrekking tot tyd, is 'n hoë frekwensie komponente geïgnoreer en net stadig wisselende lae-frekwensie komponente word gebruik om te slaag om hul produksie. Dit is om hierdie rede dat die tendens modes is veral effektief vir tendens mode handel. Maar ossillators is 'n hoë-pass filters wat enige lae-frekwensie komponente byna heeltemal verontagsaam, en word gebruik in siklus georiënteerde handel strategieë. Truncating die Hilbert-transform ten einde die lag te verminder van die filter data mark, pas ons Ehlers (2004) benadering op 'n daaglikse data op 'n hoë frekwensie data. As ons kyk na die bekende eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) wat gebruik kan word lei 'n optimale wiskundige beskrywing van Trend af en Cycle af komponente. Die vergelyking vir 'n EMO (vir bepaalde tydstip t) is waar 'n getal tussen 0 en 1. Dit kan gebruik word in die handel as 'n filter, aangesien ons neem 'n fraksie van die huidige prys en voeg by dit die gefilterde uitset een bar lag (waar 'n kroeg hang af van die monsterneming frequecy dws een minuut bar, vyf minute bar ens) vermenigvuldig met die (1) hoeveelheid. Met hierdie koëffisiënte, indien die insette is onveranderlike (nul frekwensie), die uitset sal uiteindelik bymekaar om die insetwaarde. Dit wil sê, die filter het eenheid gewin op nul frekwensie. Hierdie filter sal dan bepaal die algehele handel stelsel in die identifisering van die huidige modus van die prys, dit wil sê tendens af of siklus af. Ons kan dit filter beskryf in terme van sy oordrag reaksie, wat is die uitset gedeel deur sy insette. Deur die gebruik van Z transformeer notasie, laat ons Z-1 dui 'n kroeg van die lag as 'n vermenigvuldigende operateur. Deur dit te doen, kan die oordrag reaksie van die bostaande vergelyking opgelos word met behulp van algebra as wat ons kan dit bewys deur te laat Z1 1 (nul frekwensie). Wanneer ons dit doen, is dit maklik om te sien dat die teller is gelyk aan die deler, en so die wins is eenheid. Die hoë-frekwensie attenuasie van hierdie filter getoets kan word op die hoogste moontlike frekwensie, die Nyquist frekwensie, deur die oprigting van Z1 1. Die gebruik van daaglikse handel monsters, die hoogste frekwensie wat ons kan analiseer is 0,5 siklusse per dag ( 'n twee-bar siklus). Dit is die Nyquist frekwensie vir daaglikse data. Hierdie projek sal ondersoek met behulp van 'n wysiging van die bogenoemde metode wat gebruik gaan word vir 'n hoë frekwensie handel stelsel met behulp van intraday data. Die twee tydperk siklus verswakking is / (2). In beginsel, al wat ons hoef te doen om 'n hoë-pass filter is trek die oordrag reaksie van die laaglaatfilter van eenheid. Die logika is dat 'n oordrag reaksie van 1 verteenwoordig alle frekwensies, en trek die lae-pass reaksie daaruit laat die hoë-pass reaksie as 'n residuele. Maar om dit te gebruik met handel intraday hoog-frekwensie data daar is een probleem met hierdie benadering: Die hoë-frekwensie attenuasie van die laaglaatfilter van vergelyking (2) is nie oneindig (dws die oordrag reaksie is 0) by die Nyquist frekwensie (Ehlers 2001). 'N Eindige hoë-frekwensie reaksie in die laaglaatfilter sal lei tot 'n wins fout in die oordrag reaksie van die hoë-pass filter, sal hierdie benadering hierdie probleem te ondersoek en 'n oplossing daarvoor. Die navorsing sal maniere uitskakeling hierdie eindige attenuasie probleem op verskeie maniere soos gemiddeld twee opeenvolgende insette monsters eerder as die gebruik van slegs 'n enkele insette monster te ondersoek. Uiteindelik as 'n hoë-pass filter met 'n relatief skerp snit af reaksie geskep kan word, en indien die opbrengs van hierdie filter bevat in wese geen trending komponente dan moet die siklus komponent van die prys wees. Dit sal gebruik word in teenstelling met die Hilbert-transform benadering wat die meting van die siklus tydperk in staat stel, en waar die sikliese komponent van die data moet onttrek en dan gebruik om die dominante Cycle tydperk meet. Die frekwensie diskriminator te meet die dominante Cycle tydperk net som die ewenaar fases tussen bars totdat die som 360deg-'n volle siklus bereik. Fase 2: Tipe 2 fuzzy logic (FL) tydreeks vooruitskatting met behulp van die Hilbert-transform Tipe-2 FL bied sulke verspreiding meting en verskyn as fundamenteel tot die ontwerp van stelsels wat taal - en / of numeriese onsekerhede sluit in die vertaling in reël onsekerhede as afwyking verklaar is om die gemiddelde. Net soos 'n mens kan werk met 'n hoër as tweede orde oomblikke in probabilistiese modelle, kan ons ook hoër as tipe-2 stelle gebruik fuzzy modelle, maar, soos ons, die kompleksiteit van die stelsel verhoog vinnig gaan op tot hoër tipes. So, in hierdie werk te doen wat ons net met tipe-2 stelle. Ons stel hierdie nuwe metode as gevolg van die feit dat die vorige aansoeke van FL om vooruitskatting nie verantwoordelik vir geraas in opleiding data. In vooruitskatting, aangesien voorlopers en consequents is dieselfde veranderlike, die onsekerheid tydens opleiding bestaan ​​op beide die voorlopers en consequents. As ons inligting oor die vlak van onsekerheid, kan dit gebruik word wanneer ons voorlopers en consequents model tipe-2 stelle. Tipe 2 fuzzy stelle is voordelig as gevolg van hul vermoë om bykomende inligting (meer veranderlikes in hierdie geval) uit te druk. Die veranderlikes sal vir elke prys geval van laat sê 5 minute, neem ons die waarneming van die hoë, lae en opening, pryse, dan voeg ons 'n ekstra insette van die opbrengs van die Hilbert-transform (Fase 1). Gewone wasige logika tydreeks vooruitskatting het net een veranderlike (oop of naby) (Hsu amp Tse 2003) gebruik. Ons beoog dus om die konsep van Tipe 2 fuzzy stelle diens in stel 'n metode vir die voorspelling tydreekse wat gebruik word in samewerking met die Hilbert-transform stelsel. Intussen Tipe 2 fuzzy stelle ly onder die las van ekstra berekening. Dus, wil ons eenvoudige operasies in Tipe 2-model stel om 'n oormatige computational vrag te vermy. Die-venster-gebaseerde, reëlgedrewe benadering is algemeen om 'n aantal van fuzzy tegnieke en dit produseer data-afhanklike fuzzy filters, wat, wanneer gebou deur fuzzy reëls, verwyder toevoeging geraas terwyl die behoud van belangrike sein eienskappe, soos rande. Met behulp van 'n bank van if-then NÓG fuzzy reëls, die fuzzy filter direk lewer die gefilterde uitset na gekose patrone in die omgewing van die element met inagneming verwerk. If-then reëls is dikwels onseker. Antesedente of gevolglike onsekerheid vertaal algemeen in onseker voorafgaande of daaropvolgende lidmaatskap funksies egter tik-1 Fuzzy Logic Systems FLSs kan slegs hanteer meting onsekerhede. Met ander woorde tipe-1 fuzzy stelle as ledetal funksies en is nie in staat om direk te hanteer reël onsekerhede. Tipe-2 FLSs het tipe-2 fuzzy stelle vir antesedente of gevolglike lidmaatskap funksies wie se lidmaatskap grade is verder tik-1 fuzzy stelle. Omstandighede waar daar probleme by die bepaling van 'n presiese lidmaatskap funksie vir 'n fuzzy set sit sulke stelsels goed gebruik. Tipe-2 FLSs is dus konstruktiewe in die integrasie en voortplantingsmateriaal reël onsekerhede, sodat die gevolge daarvan behoorlik gevestig op die opbrengs van die FLS. Verskillende woorde oor te dra dikwels verskillende betekenisse vir verskillende individue, wat impliseer dat onsekerheid is wat verband hou met woorde. Soos FL bere met woorde, moet dit ook gebruik van hierdie woord wat verband hou onsekerheid maak. Terwyl Tipe 1 FL onbekwaam maak om so 'n taak is, tipe 2 FL kan en dit is gevolglik geglo dat die tipe-2 FLS sal aansienlik invloed op die groeiende beweging na-woord gebaseer berekening. Tipe-2 FLSs verleng kan word en toegepas word in talle maniere. Onlangse ontwikkelinge sluit toepassing van tipe-2 FLSs om klassifikasie probleme (Wei amp Mendel 1999), die gelykmaking van nie-lineêre-time wisselende kanale (Liang amp Mendel 1999), en finansiële tydreekse vooruitskatting (Huarng amp Yu 2005). Alternatiewe benaderings vir tipe-2 FLSs en nie-Singleton tipe-2 FLSs tuning en ontwerp word ook ontwikkel (Mendel 2001). Die hantering van meting en reël onsekerhede in FL raamwerke het tot gevolg gehad dat nuwe nie-lineêre model-vrye robuuste sein deur voorgestelde verwerking (Mendel 2000) wat reeds die motivering om voor te stel dat seinverwerkers kan doeltreffend gebruik word binne FLSs. Die probleem in hierdie ontleding sal sodanig dat om data parameters verkry vir die verskillende prys veranderlikes en die uitvoer van die Hilbert-transform ons dan voorspel die uitkoms deur tipe 2 fuzzy afleiding wees. Met ander woorde ons kyk na die tyd reeks en oorweeg alle veranderlikes gebruik. En op ons wat by elke punt in tyd t moet ons voorspel F (T1) wat veroorsaak word deur f (t). waar R (T1, t) is die fuzzy verhouding tussen f (t) en F (T1) en verteenwoordig EN operateur wat die verandering veroorsaak: die verhouding kan soos volg uitgedruk. Die prosedure van tipe 2 fuzzy vooruitskatting sluit die volgende stappe: Definisie van die heelal van diskoers U en intervalle vir die waarnemings waar U kan óf U1 Stel 'n hoë frekwensie prys data of U2 Hilbert-transform uitset Definisie van fuzzysets vir die waarnemings, waar elke fuzzy stel waarneming Ai word gedefinieer deur die intervalle van die heelal van diskoers U wat as u1, u2, U3, U4,, ui Fuzzification van die waarnemings kan uitgedruk word deur 'verskeie lidmaatskap funksies vir sekere prys wissel vir elke fuzzy stel Ai Instelling van fuzzy verhoudings waar ons elke prys te karteer met sy fuzzy stel Ai, en neem die volgende fuzzy stel Ai1. Dit word uitgedruk as Ai Ai1 vooruitskatting en defuzzification van die voorspelling resultate, in die mening van die voorspelling is Aq1, Aq2, Aq3. Aqn die defuzzified voorspelling is gelyk aan die rekenkundige gemiddeld van mq1, mq2, mq3. mqn, wat die middelpunte van uq1, uq2, uq3 is. uqn te vervang: Uiteindelik stelsel prestasie geëvalueer met behulp van die wortel-gemiddelde-kwadraat fout (RMSE) skatting waar n die aantal voorspellings. Hierdie fout sal terug na die stelsel gevoer word om te optimaliseer en pas die fuzzy stelle, en 'n ander na vore voortplanting plaasvind om die stelsel te lei op die data in-monster. Sodra die RMSE is verminder tot 'n minimum te beperk, sal die stelsel getoets op buite-monster data, en die akkuraatheid van die voorspelling sal in ag geneem word. Hierdie benadering kan fuzzy vooruitskatting word gekombineer met die siklus meting eienskappe van die Hilbert-transform, vandaar die skep van 'n nuwe aanwyser sy vertroue van besluit oor fuzzy redenasie en seinverwerking baseer. Hierdie projek is deur PhD kandidaat Abdalla Kablan voorgestelde, en om hierdie werk te verrig, sal dit nodig wees om die kandidaat as 'n voltydse navorsingsassistent (RA) en die spesifieke behoeftes van die RA het verskyn in Regverdiging vir Resources dokument. Die algehele tegniese en finansiële bestuur van die projek sal 'n gesamentlike verantwoordelikheid van Dr. Ng wees. Die span van ondersoekers sal betrokke op 'n dag-tot-dag basis te wees en daar sal verpligte maandelikse vergaderings om projek vordering en indien nodig, enige aanpassings aan die plan. Al die ondersoekbeamptes sal betrokke wees in die verspreiding van die projek bevindings. Die betrokkenheid van die RA in hierdie sal 'n belangrike deel van die projek bestuur deur die ondersoekbeamptes wees. Betekenis en Tydigheid Die navorsingsprojek word in drie hoof fases geïmplementeer word: Januarie 2010 - Maart 2010 (3 maande): dataversameling, skoonmaak, filter en 'n beskrywing, Maart 2010 - Junie 2010 (4 maande):. Die gebruik van die Hilbert-transform op 'n hoë frekwensie pryse en die toepassing van die verskillende siklus meting prosedures en die keuse van die beste en mees doeltreffende prosedure April 2010 - Augustus 2010 (5 maande): Implementering van tipe 2 fuzzy stelsel en ontwerp van die handel strategie Jul - Desember 2010 (6 maande): toets en wysiging van die handel strategie DATUM TaskDissertations Tesisse - Gradworks Pryse opsies op handel strategieë deur Zhu, Guo Dong. Ph. D. Universiteit van New York. 2007, 164 bladsye 3283361 Opsie pryse en dinamiese handel strategieë is twee fundamentele onderwerpe in finansiële wiskunde. Hierdie tesis ondersoek die onderlinge verband tussen hierdie twee onderwerpe. Om te verseker teen ongunstige uitkomste van dinamiese strategieë, het nuwe weergawes ontstaan ​​of dit nodig is, wie se beloning hang af van die wins en verlies van die strategieë. Ons kies om die pryse van opsies op die PampL verkry volgende twee klasse van handel strategieë te bestudeer: (1) opsies op optimale strategieë en (2) opsies op hefboom strategieë. Ons is van mening dat beide klasse strategieë belê in 'n riskante bate waarvan die prys volg 'n meetkundige Brown se beweging met stogastiese wisselvalligheid. Ons pryse skema aanvaar dat die wisselvalligheid ontwikkel onafhanklik van die handel bate, maar vereis geen ander modelle van die wisselvalligheid dinamika. As gevolg hiervan, hierdie skema het 'n minimale modellering risiko's wat verband hou met wisselvalligheid. In hoofstuk 2 bestudeer ons strategie opsies. Dit is call opsies op die nale PampL verkry ná 'n optimale strategie, die optimalisering van meer as 'n klas van handel strategieë wie se posisie in die riskante bate is onderhewig aan beperkings. Na die identifisering van die optimale strategie, ons dan prys die strategie opsies met betrekking tot Europese oproepe op die handel bate-terminale saam. Strategie opsies is 'n veralgemening van paspoort opsies. Hierdie studie bou op vorige werk oor paspoort opsies, saam met die werk oor Terugblik opsies. In Hoofstuk 3, ons stel en studie-opsies op CPPI. Dit is opsies op die PampL verkry deur hefboom strategieë afkomstig van Constant Proportion Portfolio Versekering (CPPI). Die opsies oorweeg verskil in hul beloning en in die struktuur van die hefboom. Behalwe vir een geval, ons prys hierdie opsies met betrekking tot die mede-terminale Europese eise op die handel bate. Vir die res van die geval, bereken ons die prys as 'n eksplisiete funksie van die bate prys. In die bylaag, keer ons terug na twee probleme met betrekking tot CPPI. Eerstens, bewys ons dat CPPI is 'n optimale strategie vir die maksimalisering van 'n Hara nutsfunksie. Tweede, bestudeer ons die optimale uitvoering van CPPI in die teenwoordigheid van transaksiekoste. Peter Carr Robert V. Kohn raquo Vind 'n elektroniese kopie op jou biblioteek. Gebruik die onderstaande skakel om toegang te verkry tot 'n volledige aanhaling rekord van hierdie gegradueerde werk: As jou biblioteek onderskryf die ProQuest Dissertations amp Tesisse (PQDT) databasis, kan jy geregtig op 'n gratis elektroniese weergawe van hierdie gegradueerde werk. Indien nie, sal jy die opsie om een ​​te koop, en toegang tot 'n 24 bladsy voorskou gratis (indien beskikbaar) te hê. Oor ProQuest Dissertations amp Tesisse Met byna 4 miljoen rekords, die ProQuest Dissertations amp Tesisse (PQDT) Global databasis is die mees omvattende versameling van verhandelings en proefskrifte in die wêreld. Dit is die databasis van rekord vir nagraadse navorsing. PQDT Globale kombineer inhoud van 'n verskeidenheid van die wêreld se voorste universiteite - uit die Ivy League om die Russell Groep. Van die byna 4 miljoen gegradueerde werke ingesluit in die databasis, ProQuest bied meer as 2,5 miljoen in volteks formaat. Van diegene, oor 1,7 miljoen is beskikbaar in PDF formaat. Meer as 90.000 verhandelings en proefskrifte word by die databasis van elke jaar. As jy vrae het, voel asseblief vry om die ProQuest webwerf besoek - www. proquest - of kontak ProQuest Support. Kopiereg afskrif 2016 ProQuest. Alle regte voorbehou. Terme en ConditionsDissertations Tesisse - Gradworks Geld en internasionale aandele handel strategieë en die gedrag van die wisselkoers deur Chang, Sanders S.. Ph. D. Michigan State University. 2010, 157 bladsye 3435265 Die eerste hoofstuk van hierdie verhandeling ondersoek die implikasies van wydverspreide valuta handel strategieë soos die drahandel en momentum handel oor die bekende vorentoe premie anomalie in internasionale finansies. Dit is bevind dat sulke strategieë verskyn 'n paar krag het in die verduideliking van die omvang en duur van die verdeling van die onbedekte belang gelykheid (UIP). Spesifiek, terwyl kort loop te dra en momentum handelswins kan verdien deur die ontginning van klein afwykings van UIP, daaropvolgende reversions om UIP toenemend waarskynlik as afwykings van UIP groei groter. Hierdie resultaat is in ooreenstemming met die perke-op-spekulasie hipotese van Lyons (2001) en die bevinding van voorwaardelike negatiewe skeefheid deur Brunnermeier et al (2008). Om so 'n nie-lineêre dinamika vang, die ekonometriese analise gebruik van 'n logistieke gladde oorgang regressie (LSTR) model met oorgang veranderlikes wat verband hou met die valuta handel strategieë. Hierdie spesifikasie kan die identifisering van verskillende regimes waar die anomalie teenwoordig is of, alternatiewelik, waarin UIP geneig om vas te hou. Naamlik, UIP verskyn meer geneig om vas te hou in 'n boonste regime waar voer ambagte verskyn winsgewende aan die hand van belang ewenaars en waar wisselkoers wisselvalligheid is hoog. 'N roman aspek van hierdie vraestel is dat dit 'n verduideliking van die vorentoe premie anomalie wat gebaseer is op die waargeneem handel gedrag van deelnemers FX mark, eerder as op die tradisionele benaderings soos die teenwoordigheid van tyd afhanklik risiko premies, peso probleme, of geraas handelaars. Die tweede hoofstuk van hierdie verhandeling ontwikkel 'n model van wisselkoers dinamika dat bykomend tot die standaard posisies in kort termyn riskless deposito in ag neem spekulatiewe posisies in buitelandse en plaaslike aandele. Die modellering van cross-country voorraad Holdings is gemotiveer deur 'n bewys dat 'n groot en toenemende deel van die munt vloei is gerig op nasionale aandelemarkte. Gebruik die onderstaande skakel om toegang te verkry tot 'n volledige aanhaling rekord van hierdie gegradueerde werk: As jou biblioteek onderskryf die ProQuest Dissertations amp Tesisse (PQDT) databasis, kan jy geregtig op 'n gratis elektroniese weergawe van hierdie gegradueerde werk. Indien nie, sal jy die opsie om een ​​te koop, en toegang tot 'n 24 bladsy voorskou gratis (indien beskikbaar) te hê. Oor ProQuest Dissertations amp Tesisse Met byna 4 miljoen rekords, die ProQuest Dissertations amp Tesisse (PQDT) Global databasis is die mees omvattende versameling van verhandelings en proefskrifte in die wêreld. Dit is die databasis van rekord vir nagraadse navorsing. PQDT Globale kombineer inhoud van 'n verskeidenheid van die wêreld se voorste universiteite - uit die Ivy League om die Russell Groep. Van die byna 4 miljoen gegradueerde werke ingesluit in die databasis, ProQuest bied meer as 2,5 miljoen in volteks formaat. Van diegene, oor 1,7 miljoen is beskikbaar in PDF formaat. Meer as 90.000 verhandelings en proefskrifte word by die databasis van elke jaar. As jy vrae het, voel asseblief vry om die ProQuest webwerf besoek - www. proquest - of kontak ProQuest Support. Kopiereg afskrif 2016 ProQuest. Alle regte voorbehou. Volledige teks.