Kruising Bo 200 Daagse Bewegende Gemiddelde

Vyf Aandeel wat gekruis bo hul 50 daagse bewegende gemiddelde Deur Benzinga. April 29, 2013, 09:44:26 EDT Handelaars weet dat wanneer 'n voorraad kruise oor die 50 dae bewegende gemiddelde om die onderstebo, dis 'n positiewe teken. Ons gekeur duisende voorrade en gevind vyf wat die moeite werd kan wees 'n paar van jou navorsing tyd. Comcast (NASDAQ: CMCSA) is 'n gediversifiseerde media maatskappy met 22 miljoen intekenare kabel, asook 'n meerderheidsbelang in NBC. Die voorraad is op 1,5 persent op Vrydag waarin hy bo sy 50 dae bewegende gemiddelde op redelike volume. Die term, terug na Augustus gaan, is hoogs lomp met 'n stewige stygende kanaal regdeur. In 'n onlangse terugsakking het 'n dwingende beginpunt geskep. J. C. Penney (NYSE: JCP) was meer as 11 persent op Vrydag op die nuus dat Goldman Sachs (NYSE: GS) gereël 'n 1.75 finansiering pakket vir die maatskappy. Grootskaalse gebeure soos hierdie Moenie noodwendig maak vir 'n betroubare tegniese ontleding, maar die voorraad is trending hoër voor Vrydag. is 'n geïntegreerde olie en gas maatskappy met 'n 77000000000 markkapitalisasie: Hoewel J. C. Penney in 'n verslechtering neiging bly, al is dit Vrydae skuif kan hou, kan dit die boonste tendens lyn weerstand rondsit 20 ConocoPhillips (COP NYSE) uit te daag. Na die verkoop van 'n laagtepunt van 56,81, sy 200 dae - bewegende gemiddelde, het die voorraad geweet byna vier persent, breek bo die 50 en 20 dae bewegende gemiddeldes. Handelaars sal kyk vir dit om sy dubbele top daag op 61, maar daar is weerstand langs die pad. Tog, kan die term aksie te maak vir 'n gunstige handel. Kyk na die lawaaierige grafiek en wat jy vind is 'n voorraad met 'n baie potensiaal. Tuis bouer voorraad, Tol Brothers (NYSE: TOL) het onlangs bevind 'n bottom op 29,87 en het sedertdien herstel 'n indrukwekkende 16 persent in een week. Die voorraad is bo sy 50 dag en is op koers om uit te daag die boonste tendens lyn rondsit 35,40. 'N onderbreking bo wat sou dit gestig om die 36,50 en 38 vlakke uit te daag. Dit sal egter 'n sterk beweging in so 'n kort tydperk van die tyd waarskynlik reg baie gou. Kyk na die ondersteuning vlakke noukeurig. Skoene handelaar, Foot Locker (NYSE: FL) is in 'n handels-reeks sedert November. Dit geweet van onlangse laagtepunte bo sy 50 dag te breek en is op die punt om sy 200 dae uit te daag. 'N breek uit die 50 dae is 'n positiewe teken, maar sedert die begin van Maart, het die voorraad 'n reeks laer hoogtepunte op dalende volume gedruk. Tot die voorraad oortuigend kan breek bo die 35 vlak, is hierdie voorraad die beste vermy. Hou dit op jou lys. Ten tyde van hierdie skrywe het Tim Parker geen posisie in enige van die genoemde aandele. (C) 2013 Benzinga. Benzinga verskaf nie belegging advies. Alle regte voorbehou. Wins met meer nuwe amp Navorsing. Kry toegang tot 'n streaming platform met al die inligting wat jy nodig het om te belê beter vandag. Klik hier om jou 14 dae proef van Benzinga ProfessionalMoving Gemiddeld CROSSOVER Moving gemiddelde CROSSOVER is 'n algemene manier handelaars kan gebruik Bewegende Gemiddeldes begin. 'N crossover vind plaas wanneer 'n vinniger bewegende gemiddelde (maw 'n korter tydperk bewegende gemiddelde) kruisies óf bo 'n stadiger bewegende gemiddelde (maw 'n langer tydperk bewegende gemiddelde) wat beskou word as 'n lomp crossover of onder wat beskou word as 'n lomp crossover. Die grafiek hieronder van die SampP depositobewyse Beursverhandelde fonds (SPY) toon die 50-dag Eenvoudige bewegende gemiddelde en die 200-dag Eenvoudige bewegende gemiddelde hierdie bewegende gemiddelde paar word dikwels kyk na die groot finansiële instellings as 'n langafstand aanwyser van die mark rigting : Let op hoe die langtermyn 200-dag Eenvoudige bewegende gemiddelde is in 'n uptrend dit dikwels geïnterpreteer as 'n teken dat die mark is baie sterk. 'N handelaar kan oorweeg om te koop wanneer die korter termyn 50 dae SMA kruis bo die 200-dag SMA en contrastly, 'n handelaar kan oorweeg die verkoop van wanneer die 50-dag SMA kruisies onder die 200-dag SMA. In die grafiek hierbo van die SampP 500, sou beide potensiaal koop seine uiters winsgewend gewees het, maar die een potensiële verkoop sein sou 'n klein verlies veroorsaak het. Hou in gedagte dat die 50-dag, 200 dae Eenvoudige bewegende gemiddelde crossover is 'n baie lang termyn strategie. Vir diegene handelaars wat meer bevestiging wil wanneer hulle gebruik bewegende gemiddelde CROSSOVER, kan die 3 Eenvoudige bewegende gemiddelde crossover tegniek gebruik word. 'N Voorbeeld hiervan word in die grafiek hieronder van Wal-Mart (WMT) stock: Die 3 Eenvoudige bewegende gemiddelde metode kan soos volg vertolk word: Die eerste crossover van die vinnigste SMA (in die voorbeeld hierbo, die 10-dag SMA) oor die volgende vinnigste SMA (20 dae SMA) dien as 'n waarskuwing dat die pryse egter dalk omkeer tendens, gewoonlik 'n handelaar sou plaas nie 'n werklike koop of te verkoop ten einde toe. Daarna kan die tweede crossover van die vinnigste SMA (10 dae) en die stadigste SMA (50 dae), 'n handelaar te koop of te verkoop aktiveer. Daar is talle variasies en metodologieë vir die gebruik van die 3 Eenvoudige bewegende gemiddelde crossover metode, is 'n paar hieronder: 'n meer konserwatiewe benadering kan wees om te wag totdat die middel SMA (20 dae) kruise oor die stadiger SMA (50 dae), maar dit is basies 'n twee SMA crossover tegniek, nie 'n drie SMA tegniek. 'N handelaar kan oorweeg om 'n geld bestuur tegniek van die koop van 'n half grootte wanneer die vinnige SMA kruise oor die volgende vinnigste SMA en gee dan die ander helfte toe die vinnige SMA kruise oor die stadiger SMA. In plaas van helftes, koop of verkoop 'n derde van 'n posisie wanneer die vinnige SMA kruise oor die volgende vinnigste SMA, nog 'n derde wanneer die vinnige SMA kruise oor die stadige SMA, en die laaste derde as die tweede vinnigste SMA kruise oor die stadige SMA . 'N bewegende gemiddelde crossover tegniek wat gebruik maak van 8 Bewegende Gemiddeldes (eksponensiële) is die bewegende gemiddelde Eksponensiële Ribbon aanwyser (sien: Eksponensiële Ribbon). Bewegende gemiddelde CROSSOVER word dikwels beskou gereedskap deur handelaars. Om die waarheid te CROSSOVER word dikwels ingesluit in die mees gewilde tegniese aanwysers insluitend die bewegende gemiddelde Konvergensie divergensie (MACD) aanwyser (sien: MACD). Ander bewegende gemiddeldes verdien deeglike oorweging in 'n verhandeling van plan: Die bogenoemde inligting is slegs ter inligting en vermaak doeleindes en nie handel advies of 'n uitnodiging om te koop of te verkoop enige voorraad, opsie, toekoms, kommoditeit, of forex produk uitmaak. Vorige prestasie is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige prestasie nie. Trading is inherent riskant. OnlineTradingConcepts sal nie aanspreeklik wees vir enige spesiale of gevolglike skade wat voortspruit uit die gebruik van of die onvermoë om te gebruik, die materiaal en inligting wat deur hierdie site. Sien volle vrywaring. SLIDESHOW: 10 Dividend Aandeel Crossing onder hul 200 DMA (1) DWT Kruise Hier Sleutel Moving gemiddelde vlak geaktiveer: 2016/10/07 DST Systems is 'n verskaffer van tegnologie-gebaseerde inligting verwerking en diens oplossings. Co het drie segmente: Finansiële Dienste, wat die belegger, belegging, adviseur / tussenganger en bate verspreiding dienste aan maatskappye binne die finansiële dienste bedryf Healthcare Services, wat gesondheidsorg-organisasies te voorsien met apteek, gesondheidsorg-administrasie, en gesondheidsuitkomste optimalisering oplossings en kliënt kommunikasie , wat 'n verskeidenheid van geïntegreerde druk, pos, en elektroniese oplossings bied. Co. s beleggings en ander Segment bestaan ​​uit sy beleggings in ekwiteitsekuriteite, private ekwiteit beleggings, Real Estate en ander finansiële belange. DST mdash Sleutel Statistiek (opgedateer Vrydag 7 Oktober, 10:23) Is die 200 dae - bewegende gemiddelde 8220work8221 Dit is een van daardie tegniese vrae wat nie 'n vinnige, eenvoudige antwoord het nie. Die beste antwoord is 8220no, nie regtig nie, en byna seker nie in die manier waarop die meeste mense think8221, maar daar is 'n paar nuanses te oorweeg. Ek het 'n uitgebreide kwantitatiewe arbeid verrig op bewegende gemiddeldes, en die antwoorde wat ek uitdaging baie van ons idees en baie van die maniere tegnici gebruik bewegende gemiddeldes gevind. Op grond van my werk: Daar is geen spesiale bewegende gemiddeldes. (Dit wil sê die 200 dae is nie spesiale vergelyking met die 193, 204 of enige ander gemiddelde.) Pryse kruising of raak 'n bewegende gemiddelde het betekenis vir toekomstige mark rigting nie. Die helling van 'n bewegende gemiddelde is nie 'n betekenisvolle aanduiding van tendens. Kruisings van bewegende gemiddeldes is nie betekenisvol aanduidings van tendense. Aanwysers gebou van bewegende gemiddeldes is nie betroubaar aanwysers tendens. In kort, die meeste van die dinge wat tradisionele tegniese ontleding leer oor bewegende gemiddeldes nie opstaan ​​om kwantitatiewe ondersoek. Ek can8217t moontlik al die werk wat ek in 'n blog post gedoen deel. Ek dink dit is sleg vorm wanneer iemand probeer om 'n kwantitatiewe argument maak deur te sê glo my, (Trouens, ek lees net 'n blog waar blogger wat dieselfde ding gedoen het. Hy het gesê Ive gekyk na die 200 dae - bewegende gemiddelde en die mark nie beter daarbo en erger daaronder. dit werk. Glo my.), maar ek wil ons beweeg in die rigting van gevolgtrekkings eerder as verdwaal in besonderhede vandag. Ons kan die besonderhede later weer, indien daar belangstelling. Die 200 dag net gebreek. Nou wat Terwyl ek hierdie blog skryf, groot gemiddeldes mark het nou net oor die 200 dae - bewegende gemiddelde. Almal praat en skryf oor die historiese streep van SLUIT hoër as dié gemiddelde, en is kyk vir die gewigtige eerste sluiting onder. Sedert soveel aandag hier is gefokus, sy enigste redelike vra wat gebeur nadat 'n groot voorraad indeks gaan oor die 200 dae - bewegende gemiddelde. Die tabel hieronder toon die prestasie van die SampP 500 kontant indeks, gekwalifiseer deur die mark wat bo of onder die 200 dae - bewegende gemiddelde: SampP 500, 200 dag SMA statistieke Hierdie tabel toon dat die SampP gemiddelde opbrengs was 8.2 (jaarliks ​​1). Bo die 200 dae, die gemiddelde opbrengs annualizes om 11.0, maar wanneer die mark is onder die 200 dae, die terugkeer is slegs 2.1. Dit lyk na interessante (uitprestasie van 2.8 hierbo, en onderprestasie van -6,1 hieronder) totdat ons kyk na die mate van geraas in die data. 2 Die probleem is dat die grootte van die 8220effect8221 is baie swak die uitwerking wat ons hier sien is heel waarskynlik as gevolg van geluk van die trekking te wees. Jy kan teen dat dit nie al die data matterafter nie wys hierdie prestasie, of dit is statisties beduidend is of nie, maar as dit is nie statisties beduidend, is dit waarskynlik moeiliker om te vertrou op die krag in die toekoms. As dit is nie statisties beduidend, there8217s 'n ordentlike kans we8217re mislei deur geraas. Vir die rekord, sien ons soortgelyke getalle met die DJIA (4.1 hierbo (bl 0.16) en -7,7 (bl 13) hieronder, met behulp van data terug na 1925). Wat ook al van krag is daar dalk verskyn vervaag in meer onlangse data, soos die afgelope dekade toon basies geen verskil bo en onder die 200 dag vir beide indekse. Oorweeg ook dat ons moet verwag om baie soortgelyk getalle te sien, aangesien hierdie indekse styf gekorreleer. Daar is ook 'n baie slegte statistiek rond dryf. Ek het gesien hoe 'n aantal mense gooi rondom nommers soos die SampP 500 maak 23.5 bo die bewegende gemiddelde en -19,5 hieronder, sodat die kruising van die bewegende gemiddelde beteken die mark sal swak wees. Kan jy raai waar getalle soos wat kom uit Jy het dit, hierdie fout. tel die kruising dag (wat byna altyd vir bogenoemde en af ​​sal wees vir onder) in die verkeerde kategorie is genoeg om op groot skaal skeef die statistieke. Wees versigtig. Ongelukkig is dit nie 'n kristalhelder statistiese antwoord om regtig te verstaan ​​dit wat ons moet in staat wees om te dink oor betekenis, stasionariteit, en 'n paar ander konsepte. Iemand bepaal om te glo in die 200 dae kon kyk na die resultate in die tabel hierbo, ignoreer die betekenis toetse, en sê dat daar 'n effek, selfs al it8217s 'n kleintjie. Op die heel minste, moet ons erken dat daar is pretty much geen effek vir die afgelope twee dekades, so miskien iets verander tussen die Eerste Wêreldoorlog en vandag, maar it8217s moeilik om die aandag op die 200 dag regverdig bewegende gemiddelde wanneer ons het baie beter gereedskap wat baie beter werk. Vervaag effek met verloop van tyd Here8217s nog 'n illustrasie wat die vervaag van die effek in die afgelope dekades toon. (Dit kom uit die ongepubliseerde deel van my boek wat ongeveer 30 bladsye het op bewegende gemiddeldes met meer as 25 tabelle en figure.) Ek herhaal een van die toetse in die Brock, Lakonishok, en LeBaron8217s landmerk papier op tegniese handel seine ((www. jstor. org / stabiel / 2328994)). wat basies is die prys kruising van 'n 50 tydperk SMA, en hier is die resultate wat ooreenstem, min of meer, om die tydperk wat hulle in hul papier ondersoek: Pretty nice stelsel, wat gebaseer is op wat aandele kurwe. Ook, dink oor die daar gedek historiese periodes: Hierdie stelsel gewerk deur die Groot Depressie, die Tweede Wêreldoorlog, 'n paar resessies, verskuiwing makro influences8211and die aandele kurwe net aangehou klim. Maar kyk wat gebeur as you8217d dieselfde stelsel verhandel van toe af: Nie regtig nie wat we8217re soek. Daar kan 'n aantal verduidelikings vir hierdie skerp verskil, maar dit waarsku ons te veel aandag nie om te sit (indien enige) op bewegende gemiddelde kruise. Sommige finale gedagtes Hierdie pos het net ondersoek twee bewegende gemiddeldes op twee voorraad indekse. Alhoewel die resultate is nie glashelder, dit is ten minste voor die hand liggend dat daar geen sterk invloed van prys kruising van die 200 dae - bewegende gemiddelde. (I8217ll opvolg gou met 'n post wat kyk na ander bates en ander gemiddeldes.) Daar regtig blyk te geen effek op almal wees, en ek dink daar is 'n onenigheid hier daardie besluit vereis: hoe kan 'n handelaar moet bewus wees van die kwantitatiewe neigings , verstaan ​​die statistieke, en nog aandag te gee aan die prys kruising van 'n bewegende gemiddelde Ek kan jou my persoonlike oplossing vertel, maar jy sal hê om jou eie te vind: Ek het nog nooit kyk na of betaal enige aandag aan die 50, 100, of 200 periode beweeg gemiddeldes, en ek pretty much stop enigiets lees so gou as ek sien hoe iemand praat oor 'n aanraking, kruising, of helling van een van daardie averages8211my statistiese werk sterk aanbeveel dat hierdie instrumente het geen krag, en ons het 'n beter gereedskap. Net omdat jy almal hoor praat oor iets, beteken dit nie dat dit is nuttig, en dit beteken nie dat dit werk. Maak jou eie keuses, maar maak hulle met 'n bewustheid van die statistiese tendense by die werk in die mark. Dit beteken dat die daaglikse opbrengs sal vererger tot hierdie nommer as jaargrondslag. Dit is 'n bietjie makliker om hierdie getalle intuïtief as om te kyk na iets soos 30 basispunte 8617 Ek het regtig nodig om 'n pos op betekenis toets skryf verstaan. Verskoon asb my veralgemenings totdat ek dit doen. 8617 Deel hierdie: Die meeste mense dink oor die 200 dag MA is betekenisvol vir 'n kort termyn opbrengste. Maw 'n paar weke. So totdat jy toets vir 'n kort termyn effekte, wouldn8217t ek ontslaan MA as betekenisloos vir handelaars. Ja, die meeste van my toets eintlik fokus op kort termyn opbrengste. Maak seker dat jy verstaan ​​dat die opbrengste hier annualized8230 nie op soek na 'n 12 maande venster van 'n kruising, maar jaargrondslag daaglikse opgawes. Dit toets ook optel korttermyn effects8230 dink, byvoorbeeld, die MA kruising het 'n sterk invloed, maar dit het net een dag. As jy daaroor dink, you8217ll sien dat sou noodwendig vertoon in die eenvoudige kategorisering van bo / onder I8217ve vir opbrengste gedoen. (As jy twyfel, kyk na die verskillende Ek wys tussen die 8216correct8217 toets en die 8216error8217 waarin jy kan die kruising dag in die verkeerde kategorie.) So, om jou vraag te beantwoord ja I8217ve gedoen wat werk, maar die toets soos gegee sal ook vang wat you8217re soek. Jy toets prestasie van alle dae onder 200 DMA teen al dae meer as 200 DMA. Hoe is dit gaan openbaar wat ek praat, wat is die kort termyn (bv 1-week) gee terug onmiddellik na die gebeurtenis (MA kruis) plaasvind Ja, natuurlik daardie dae in jou datastel, maar hulle verteenwoordig 'n klein fraksie van dit. Gegewe net die inligting wat jy verskaf, kan daar maklik 'n korttermyn-effek wees (dit kan wees, byvoorbeeld, geneutraliseer deur teenoorgestelde prestasie vir dae baie ver van die 200 DMA). So nee, jou nommers niks wys een manier om te bepaal of daar 'n kort termyn effek na 'n 200 dag MA kruis. As jy don8217t wil daardie toets of don8217t hardloop wil die resultate, that8217s fyn plaas. Maar don8217t wys baie algemene getalle en aanvaar jy ook wys dat 'n baie spesifieke effek bestaan ​​nie. Soos ek gesê het: gtYes, die meeste van my toets eintlik fokus op kort termyn opbrengste Dit is 'n toets I8217ve baie verskillende maniere uit te voer en uitdruklik het gekyk na 1-20 dae opbrengste oor 'n wye verskeidenheid van bates. Die meeste van my werk fokus op wat, so it8217s nie dat ek don8217t wil die test8211it8217s dat ek hardloop, en, soos ek gesê het, kan ek elke moontlike permutasie van toetsuitslae nie plaas in een blog post. Maar wat ek is ook waar: indien daar 'n sterk kort termyn uitwerking wat dit sal die statistieke genoeg skeef dat dit wys ook in die toets as ek oorspronklik dit naby neergesit. Kyk na die effek van net insluitend enkele dag in die fout (lees naby die einde van die oorspronklike boodskap). Ek dink as you8217ve gekyk na baie resultate soos hierdie en gesien die impak van 'n enkele sterk dag sal jy verstaan ​​wat I8217m gesê. Bottom line: I8217ve gedoen die toets en there8217s ook niks daar. Dit is nie baie algemeen getalle. As jy 'n probleem met wat, die data is beskikbaar vir gratis en jy kan die getalle jouself redelik maklik crunch. So you8217ve (vermoedelik) gedoen die betrokke toets om jou tesis bewys, maar it8217s te veel moeite om die resultate te toon. Groot science8230 Wel, it8217s n blog en nie 'n eweknie-geëvalueerde navorsing papier. Ook, there8217s genoeg inligting in hierdie poste (wat ek vryelik gee as 'n geskenk aan die handel gemeenskap) om die konsepte te verstaan ​​en om jou eie werk te doen, as jy so skuins. Wat meer soek jy ek stel voor jy kyk na die verskillende soos: die neiging is ons vriend: Risiko Pariteit, Momentum en Trend Na in Global Batetoewysing (. Clare et al 2014) 'n kwantitatiewe benadering tot taktiese Batetoewysing (Faber 2013) Relatiewe sterkte Strategieë (Faber, 2010) Baie dankie. Ek is vertroud met al daardie (nie die 2014 gelees) en skryf dit sal vol bewustheid van hulle. Dankie. Interessante post. Ek het egter probleme het versoen n paar van jou gevolgtrekkings met die data / kaarte aangebied. Die tabel toon wat lyk (vir my) om 'n indrukwekkende verskil tussen 8220above 200MA8221 en 8220below 200MA8221 wees en koop en hou geval, veral as die gemiddelde metode was CAGR of geometriese gemiddelde oor 'n tydperk van 53 jaar. Jy kenmerk die verskil in prestasie as 8220The probleem is dat die grootte van die effek is baie weak8221. Hoe groot wil hê dat die verskil moet wees sterk asseblief uitbrei oor wat die 8220p8221 getalle dui in ag geneem word. Sedert aandelemark opbrengste pas nie 'n normale verspreiding, ek neem aan dat hulle nie 'n statistiese maatstaf slegs van toepassing op 'n normale verspreiding verteenwoordig. Ek sien daarna uit om jou komende post op statistiese betekenisvolheid toets en aanvaar dat dit behels 'n vorm van Skoenlus. Dankie Wel, soos ek gesê het, as you8217re vasbeslote om te glo in die MA jy wil. Die duidelikste verskil is wisselvalligheid bo / onder 'n gemiddelde, maar een ding wat duidelik is, is dat die 200 dae is nie anders as enige ander redelike langtermyn gemiddelde. Op die heel minste, it8217s dom om te fokus op die kruising van 'n arbitrêre reël. Een van die grootste probleme met die effek is die verval in die afgelope jaar. p-waardes is van 'n standaard t-toets, wat is redelik sterk om oortredings van aanname van normaliteit, veral met 'n groot steekproefgroottes. That8217s maklikste om te doen in Excel, maar ek gebruik KS vir ander programme en het ook gebruik sommige bootstrap maar die probleem is dat die vorm van die verspreiding is werklik onbekend. Jy sê 8216its moeilik om die aandag op die 200 dae - bewegende gemiddelde wanneer ons baie beter instrumente wat veel better.8217 Ek stem saam werk regverdig, maar kan jy net verduidelik in kort wat die beter gereedskap is (net om te bevestig I8217m op dieselfde bladsy). Dankie. Wel, pretty much alles wat ek fokus op. I8217ve gevra hierdie vraag 'n paar verskillende maniere, so ek sal werk op 'n 8220what Ek dink works8221 post iewers in die nabye toekoms. Goeie vraag. Dankie I8217m n beginner handelaar en I8217m nog steeds probeer om my gedagtes te buig om tegniese ontleding en hoe it8217s nie al 'n bietjie lukraak, duidelik as mense kan konsekwent geld te maak met 'n duidelike 8220strategy8221 it8217s nie dat ewekansige meer, wat you8217re gunsteling gereedskap om te kyk na om voor jy gaan in 'n bedryf, gebruik jy 'n vaste stelsel of roetine Ive lees alles oor patrone en dat jazz maar I8217m nie 'n groot fan van dit, want it8217s so oop vir interpretasie toe te pas op 'n bewegende mark is 'n pyn, soek teen 'n historiese term it8217s grondboontjies. Ek is besig met eerder okay ( 'n wins in plaas van geld verloor) met net winging dit, koop lae verkoop hoog as my strategie, maar ek wil graag 'n greep te kry op dit. Enige raad amp wenke is welkom, I8217m probeer om te gaan uit Ek het 'n effense idee oor wat I8217m doen om te gaan ja ek weet what8217s up. Vriendelike groete, Thomas PS: soos jou blog, lekker lees Wel, ek dink jy correct8230 Dit is 'n bietjie ewekansige ek nodig het om 'n pos te beantwoord meeste van jou vrae te skryf, maar dit sal waarskynlik 'n (of meer as 'n bietjie.) week of so. Goeie vrae. Let herinner my as ek don8217t in 2 weke skryf dat post. 200 dae - bewegende gemiddelde of enige langtermyn MA 8220works8221 as dit 'n deel van handel strategie. In my geval, ek gaan 'n lang of kort (met behulp van termynkontrakte) wanneer crossover plaasvind. Resultate is wisselvallig net as ek 'n indeks of twee handel. Maar as jy handel dryf met behulp van 'n groot aantal aandele, oor verskillende sektore, met verskillende grondbeginsels, kry jy 'n verrassend konsekwent, lae wisselvalligheid opbrengste. As 'n klomp van die aandele bied 15 opgawes / jaar oor 'n tydperk van 10 jaar, 'n 200 dag SMA crossover strategie sal ook soortgelyke opbrengste bied, maar met minder wisselvalligheid 8211, want jy het die vermoë om kort te gaan. It8217s slegs wanneer jy massiewe prestasie of magiese opbrengste verwag, sal jy teleurgesteld wees. Wel, I8217d argumenteer dat lyn van denke mis die punt I8217m maak. Net omdat 'n faktor is deel van 'n winsgewende strategie beteken nie die faktor self is nuttig. Want wat die moeite werd 15 keer terug it8217s / jaar is 'n baie groot aantal vir 8220a klomp stocks82218230 lyk vreemd. En my ervaring met strategieë soos jy is wat daarop dui weerspreek joune, maar as you8217re kry 15 per jaar met 'n lae wisselvalligheid met bewegende gemiddeldes dan voortgaan om te doen wat you8217re doen. Laat my verduidelik. 15 is nie wat 'n bepaalde strategie gee in opbrengste 8211 Ek het net dit gebruik om te illustreer dat opbrengste uit gaan lank herhaal kan word met 'n lang / kort strategie ook met minder wisselvalligheid. Ek handel Indiese aandele, en terug hier, 15 word beskou as 'n konserwatiewe opbrengste skat En ja, ek verstaan ​​dat net gaan lank of kort meganies met 'n crossover strategie sal lei tot whipsaws doodmaak opbrengste 8211 natuurlik, is dit nodig om meer te doen. That8217s hoekom ek genoem dat 'n langtermyn bewegende gemiddelde is net een belangrike deel van die handel stelsel 8211 nie die volledige stelsel handel op sigself. Ek kies 200 dag SMA, want ek dink die wydverspreide gebruik optree as 'n self-fulfilling prophecy Ek stel belang in die evaluering van 'n bewegende gemiddelde strategie met minder transaksies, wat die 200-dag isn8217t bekend vir voornemende die p-waardes wees soortgelyk vir 'n meer langtermyn - term handel strategie soos die 10-maande SMA verkies deur Mebane Faber (basies dieselfde as 'n 200-daagse bewegende gemiddelde, maar net een keer geëvalueer per maand, op die laaste dag van die maand.) Toe ek besig was om die toets ek gekyk na baie lang en kort termyn averages8230 so baie verskillende variations8230 en ook op verskillende tydsraamwerke. Ek sou verwag (hier raai) wat weekliks / maandeliks data is selfs minder oortuigend omdat die opbrengste is nader aan ewekansige loop. Waarskynlik maak dit sin om in wese indeks en noem dit 'n dag op daardie stadium. Maar jy beslis kan 'n reël om slegs die 200 dag evalueer aan die einde van die maand het. Ek don8217t dink ek gekyk na reëls soos that8230 Ek wouldn8217t verwag om iets te vind, maar that8217s die skoonheid van research8230 jy weet nooit. There8217s bewyse van momentum / tendens in die markte vir tydperke so lank as een jaar. Hoekom sou jy sê dat maandelikse bewegende gemiddeldes 'n paar van hierdie as 'n beter risiko-aangepaste opbrengste Faber X-maand getoets bewegende gemiddeldes meer as 100 jaar van Amerikaanse aandelemark data, en verskillende bateklasse couldn8217t vang, en ek dink selfs sektore en verskillende lande. Hy toon oor die algemeen is dit die vermindering van wisselvalligheid met sowat 30, terwyl nie dalende opbrengste wat veel oor lang tydperke. En die eenvoudige strategie uitgevoer uitstekende tydens jou monster tydperk bo 1987-2010. Maar Faber toon nooit of it8217s statisties beduidend nie. Die meeste belegging skrywers don8217t die idee van statistiese betekenisvolheid te raak. Maar doesn8217t die papier wat jy hierbo noem (Brock, Lakonishok, en LeBaron, 1992) toon dat bewegende gemiddeldes het 'n goeie P-waardes Dit lyk om te wys hulle statisties doen 8220work8221 (ten minste histories) skyfievertoning: 10 Dividend Aandeel Crossing bo hul 200 DMA (1 ) IRM Kruise Bo Sleutel Moving gemiddelde vlak geaktiveer: 2016/10/07 Iron Mountain winkels rekords, hoofsaaklik fisiese rekords en data rugsteun media, en verskaf inligting bestuur dienste wat organisasies help om hul inligting te beskerm, te voldoen aan regulasies, en in staat stel korporatiewe ramp herstel. Co bied stoor en inligting bestuur dienste aan regs-, finansiële, gesondheidsorg, versekering, lewenswetenskappe, energie, besighede dienste en die regering organisasies. Co bedryf in die volgende besigheidsegmente: Noord-Amerikaanse Records en Inligtingsbestuur Besigheid, Noord-Amerikaanse Databestuur Besigheid, Western European Business, ander internasionale bedryf, en korporatiewe en ander Besigheid. IRM mdash Sleutel Statistiek (opgedateer Vrydag 7 Oktober, 10:24)